Andrea PICOLLA si colloca all'epoca della costituzione del primo Sodalizio religioso. Nel 1617, infatti, padre Alfonso PARISI, della Compagnia di Gesù, percorse l'intera Diocesi per una missione apostolica e si fermò anche nella città di Tursi, dove si costituì il Sodalizio da lui denominato degli "Intelligenti", poiché, il sabato, gli aderenti si riunivano per conversare sulle letture dei libri sacri. Nel 1649 venne designato alla direzione di tale Sodalizio il dott. Giulio Cesare MODARELLI, uomo di grandi virtù, che si attivò a tal punto da veder premiato il suo sforzo, con l'ordinazione sacerdotale e l'assunzione per acclamazione delle cariche di prefetto, confessore e padre spirituale dello stesso organismo. Pur essendo composto di soli laici, in questa novella comunità entrarono a farne parte anche dei sacerdoti, indotti a ciò proprio dalla parola e dall'esempio di don Giulio Cesare.
Il 15 ottobre del 1652, il Pontefice Innocenzo X ordinò la chiusura di due conventi della città di Tursi, quello dei Domenicani sotto la regola di San Domenico, che era situato al di là del ponte della Rabatana, e quello Francescano dei Conventuali, intitolato a San Sebastiano, che sorgeva nella parte pianeggiante, all'estremità inferiore del rione Petto. La soppressione, a cui non sfuggirono numerosi altri conventi, avvenne perché i padri che vi dimoravano, oltre all'inosservanza della propria regola, conducevano una vita scandalosa ed oziosa. Il Vescovo dell'epoca mons. Francescantonio DE LUCA, uomo di nobili virtù, per riparare al male causato da tanti scandali, chiese al Papa l'autorizzazione per la fondazione di un nuovo ordine che, formato da preti secolari, assumesse la denominazione di "San Filippo Neri", Santo al quale il Vescovo era molto devoto. I primi aderenti furono quelli del Sodalizio degli Intelligenti. Per consentire le funzioni ministeriali si costruì la chiesa e si acquistarono alcuni fabbricati ad essa attigui, a spese del Vescovo De Luca e di don Giulio Cesare Modarelli, che,con altri, subito vi si stabilì per convivere assieme al dottore e primo canonico don Giuseppe GALEAZZO. La novella Congregazione venne inaugurata con una messa solenne alla quale partecipò tutto il clero tursitano, compreso mons. De Luca. Una lapide posta nel colonnato di sinistra dell'ingresso della chiesa, datata 1661 (tutt'ora ben visibile, ndr.), ne ricorda l'evento. Per il sostentamento, don Giuseppe BRANCALASSO, nobile della città di Tursi, donò un appezzamento di terreno alla contrada Golfo nella misura di 23 tomoli ed adatto alla semina. Il Convento, che all'inizio era composto dalla chiesa e da alcuni vani annessi, venne ampliato tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo principalmente a spese di Andrea Picolla e del cognato, il Barone Baldassarre DONNAPERNA.
Quarto di nove figli tra maschi e femmine, Andrea nacque in Tursi il 22 marzo 1666, dal dott. Gioacchino PICOLLA e donna Giulia MARGIOTTA, che appartenevano alla ricca borghesia. Il loro palazzo era composto da 30 membri o vani e si sviluppava non distante dalla chiesa, tra la parte sottostante di via Garibaldi e la sovrastante via Mazzini (ora detto palazzo è di proprietà dei LE ROSE, MORISCO, SORIA ed altri).
Ancora fanciullo, fra l'ammirazione unanime portò a compimento lo studio della grammatica. Il padre voleva mandarlo a Napoli per studiare legge, ma egli preferì entrare nel 1679, appena tredicenne, nella locale Congregazione di San Filippo Neri. Vedendo la buona inclinazione del figlio, il padre diede facile consenso e lo dotò di un ricchissimo e vistoso patrimonio. Compiuti gli studi filosofici e teologici nell'Oratorio di Tursi, per la sua vasta cultura, l'acuta intelligenza e per il suo grande talento, Andrea divenne un ottimo ed efficace predicatore.Sulla vita del Servo di Dio Andrea Picolla, esiste un manoscritto compilato nel 1732 da parte di Francesco Maria SABBARESE, priore dell'Oratorio, in possesso dell'erede Oreste FERRAUTO residente a Vicenza. Dal manoscritto leggiamo che "era tanto grande il suo amore per la Congregazione che lo portò alla costruzione dell'edificio". L'istituto, infatti, era ancora così giovane e di conseguenza povero tanto da avere per abitazione solo alcune piccole case. Nessuno del resto dei padri aveva in animo di costruire una casa a mo' di monastero in considerazione delle molte spese, per la presenza di edifici contigui ed anche per la difficoltà che presentava l'acquisto degli stessi, i cui proprietari si opponevano. Tuttavia padre Andrea, avendo fiducia solo in Dio, studiò, quasi fosse un architetto, il modo in cui si sarebbe potuto estendere nelle case vicine ed allargare così l'edificio della Congregazione. Parlando di questo con i signori Donnaperna, la prima famiglia di Tursi ed assai benemerita verso la Congregazione stessa, chiese loro la vendita delle case prossime all'istituto, ma ne ottenne un netto rifiuto, poiché i nobili intendevano costruire proprio in quel luogo il loro palazzo. Egli non si perse di fiducia e affidò ogni cosa alla volontà di Dio. Avvenne, infatti, che poco tempo dopo Baldassarre Donnaperna sposasse Geronima PICOLLA, sorella di Andrea. Così i Donnaperna cedettero le loro case alla Congregazione, con il patto di pagarne il costo dilazionato nel tempo. Pochi anni dopo i padri, non potendo onorare l'impegno alla nobile famiglia, se la videro condonare, anche per effetto di alcune grazie ricevute da San Filippo Neri a cui avevano fatto voto. In tal modo, e impegnando anche il suo vistoso patrimonio, padre Andrea avviò la costruzione dell'edificio, assistendo ai lavori continuamente ed insegnando ai muratori le regole a cui dovevano attenersi. Si narra che presenziasse pure con la febbre e che non lo distogliessero né i raggi del sole né i rigori del freddo. Visse una vita praticamente da Santo. Andrea dimorò nell'Oratorio fino a marzo del 1730, allorché, nello stesso giorno della nascita, la morte lo colse al 64° anno, pochi anni dopo aver portato a termine la costruzione del nuovo stabile. Lo stesso che ancora oggi si erge maestoso al centro della città, composto di oltre 50 vani, tra piccoli e grandi, con ampio chiostro e cisterna.
I Ferrauto, eredi dei Picolla, si stanno ancora adoperando per riaprire "il processo di beatificazione del Servo di Dio Andrea Picolla".

Rocco Bruno